Navegação por Assunto "Backtesting"
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On range value at risk backtesting : a study from expected shortfall procedures
(2023) [Dissertação]Risk forecasting has played a major role in the risk management process, drawing the attention of financial organizations, regulators, and the academic community over the past decades to develop better tools to measure ... -
The edge of expectil : modelling expectil with evt and compare it using comparative backtest
(2018) [Dissertação]Expectiles são uma família de parâmetros de medidas de risco coerentes que foram recentemente sugeridas como uma alternativa aos quantiles (VaR) e ao expected shortfall (ES). Neste trabalho, os expectiles são usados como ... -
Value at risk como método de mensuração e gerenciamento de riscos de mercado : uma análise de modelos paramétricos
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a estimação da volatilidade da série de retornos do ativo/portfólio em questão. Para isto, neste trabalho este parâmetro foi ...