Navegação por Assunto "Black-scholes"
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Influência da incerteza da expectativa de dados macroeconômicos futuros do Brasil sobre a volatilidade implícita
(2014) [Trabalho de conclusão de especialização]Este trabalho tem por finalidade verificar se a volatilidade implícita, calculada a partir do modelo Black-Scholes, reflete o nível de incerteza dos analistas sobre premissas macroeconômicas no futuro. Para tanto, foi ... -
Sobre correlações, volatilidades e aplicações do modelo Black-Scholes no mercado brasileiro de opções : uma análise do comportamento sobre dados intradiários
(2006) [Trabalho de conclusão de especialização]O mercado de derivativos financeiros desenvolveu-se fortemente a partir da década de setenta com a exploração de modelos matemáticos e a evolução dos recursos computacionais. O modelo mais utilizado desde então é conhecido ...