Navegação por Assunto "Copula"
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Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
(2013) [Dissertação]A mensuração do risco de um investimento é uma das mais importantes etapas para a tomada de decisão de um investidor. Em virtude disto, este trabalho comparou três métodos de estimação (tradicional, através da analise ... -
Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas
(2012) [Dissertação]O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores ... -
Ensaios em cópulas e finanças empíricas
(2017) [Tese]Nesta tese discutimos abordagens que utilizam cópulas para descrever dependências entre instrumentos nanceiros e avaliamos a performance destes métodos. Muitas crises nanceiras aconteceram desde o nal da década de 90, ... -
Sistemática e evolução de Fidicinini distant, 1905 (CICADINAE) e de Hemidictyini distant, 1905 (TETTIGOMYIINAE) (HEMIPTERA, AUCHENORRHYNCHA, CICADIDAE)
(2019) [Tese]Cicadidae é uma família composta por insetos conhecidos popularmente como cigarras, caracterizados pelo som emitido pelos machos para atrair as fêmeas para cópula. A família é dividida em quatro subfamílias: Cicadinae, ... -
The genital and anal papillae of Compsura heterura (Characidae: Cheirodontinae): morphological structure and possible role in insemination
(2021) [Artigo de periódico]The function of the genital and anal papillae for insemination in Compsura heterura is discussed based on the description of their morphologies at different stages of the life cycle and during copulation and spawning. In ... -
Worst case mixture-copula Mean-CVaR portfolio optimization : an implementation for brazilian indexes
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]Using data consisting of Brazilian indexes available from 1993 to 2019 on Economatica’s platform, we employ a Mean-CVaR portfolio optimization through the use of a mixture of multidimensional Clayton, t and Gumbel copula ...