Navegação por Assunto "GARCH"
Resultados 1-7 de 7
-
Analysis of return and risk of cryptocurrencies
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]This study examines the applicability of GARCH (1, 1) with asymmetric t-distributed innovations to series that seek to represent the cryptocurrency market. With a two years data set of ten assets, two theoretical indices ... -
Axiomatic systemic risk measures forecasting
(2018) [Dissertação]In this work, we deepen the study of systemic risk measurement via aggregation functions. We consider three different portfolios as a proxy for an economic system, these portfolios are consisted in two aggregation functions, ... -
Divulgações de informações contábeis e volatilidade de retornos : evidências para o mercado acionário brasileiro
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Em mercados eficientes na sua forma semiforte, as informações de caráter público, como é o caso das divulgações de resultados contábeis, são eficientemente absorvidas pelos preços dos ativos, não provocando alterações ... -
Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
(2015) [Dissertação]No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Estudo da volatilidade em fusões e aquisições
(2011) [Tese]A volatilidade tem se mostrado como um dos mais relevantes conceitos nos estudos de finanças, pois está associada diretamente ao conceito de risco. A volatilidade pode ser influenciada por diversos fatores como, por exemplo, ... -
A GARCH tutorial with R
(2021) [Artigo de periódico]Context: modeling volatility is an advanced technique in financial econometrics, with several applications for academic research. Objective: in this tutorial paper, we will address the topic of volatility modeling in R. ...
