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Sobre correlações, volatilidades e aplicações do modelo Black-Scholes no mercado brasileiro de opções : uma análise do comportamento sobre dados intradiários
(2006) [Trabalho de conclusão de especialização]O mercado de derivativos financeiros desenvolveu-se fortemente a partir da década de setenta com a exploração de modelos matemáticos e a evolução dos recursos computacionais. O modelo mais utilizado desde então é conhecido ...