Navegação por Assunto "Markowitz"
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Administração de carteiras
(2006) [Trabalho de conclusão de especialização]Este trabalho compara a performance entre carteiras compostas aleatoriamente e carteiras otimizadas segundo a moderna teoria de carteiras cujo trabalho pioneiro foi o de Markowitz (1952). O Estudo baseia-se na formação de ... -
Aplicação de árvores de decisão na seleção de portfólios de ações
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]A teoria moderna de portfólio baseia-se na ideia de diversificação dos ativos para otimizar as carteiras de investimento. Entretanto, as metodologias mais utilizadas na literatura partem do pressuposto de normalidade dos ... -
Avaliação da fronteira eficiente multiperiodicial para otimização de carteiras
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]A fronteira eficiente, apresentada por Markowitz (1952), ocupou papel central no desenvolvimento da Teoria Moderna do Portfólio. Esta monografia buscou avaliar qual a melhor forma de aplicá-la para seleção de ativos. ... -
Construção de portfólios de longo prazo
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Portfólios de longo prazo são geralmente construídos considerando ativos de baixo risco e com um bom fluxo de dividendos. Entretanto, a metodologia proposta neste trabalho é uma alteração do modelo de Markowitz, considerando ... -
Desempenho das carteiras de mínima variância no mercado acionário brasileiro
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Esta pesquisa teve por objetivo avaliar se as Carteiras de Mínima Variância (CMVs), formadas por métodos de otimização de portfólio, têm capacidade de superar a Carteira Igualmente Ponderada (1/N), o Ibovespa (índice ... -
Desempenho do modelo estocástico de média-varância para o mercado brasileiro de ações
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Os modelos de otimização de carteira de investimento têm ganhado atenção desde o trabalho de média-variância proposto por Markowitz (1952). Esta análise propõe um mecanismo para seleção de um portfólio de ativos, de modo ... -
Estimação não paramétrica de matriz de covariâncias condicional : uma aplicação na otimização de portfólios em fundos multimercados
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho fundamenta-se na teoria moderna do portfólio proposta por Markowitz (1952), que trata da diversificação de investimentos na relação entre a minimização do risco e na maximização dos retornos atrelados a uma ... -
Retorno de uma "carteira sugerida"
(2006) [Trabalho de conclusão de especialização]Esse trabalho analisa as “Carteiras Sugeridas” divulgadas por 5 Corretoras de Valores. Esta análise consiste em definir seu retorno esperado e o risco, ambos teóricos, comparando-o com o efetivamente ocorrido no mês de ... -
Seleção de carteiras : escolha entre modelos baseada em critérios simples e persistência de performance
(2019) [Dissertação]Este trabalho traz uma alternativa ao problema da escolha de estratégias para construção carteiras de investimentos, dado o universo de metodologias concorrentes e a falta de consenso acerca de uma metodologia superior ...