• Administração de carteiras 

      Antonini, Rafael (2006) [Trabalho de conclusão de especialização]
      Este trabalho compara a performance entre carteiras compostas aleatoriamente e carteiras otimizadas segundo a moderna teoria de carteiras cujo trabalho pioneiro foi o de Markowitz (1952). O Estudo baseia-se na formação de ...
    • Aplicação de árvores de decisão na seleção de portfólios de ações 

      Borba, Vítor Eduardo Galeão Borba de (2021) [Trabalho de conclusão de graduação]
      A teoria moderna de portfólio baseia-se na ideia de diversificação dos ativos para otimizar as carteiras de investimento. Entretanto, as metodologias mais utilizadas na literatura partem do pressuposto de normalidade dos ...
    • Avaliação da fronteira eficiente multiperiodicial para otimização de carteiras 

      Barcellos, Rodrigo da Luz (2010) [Trabalho de conclusão de graduação]
      A fronteira eficiente, apresentada por Markowitz (1952), ocupou papel central no desenvolvimento da Teoria Moderna do Portfólio. Esta monografia buscou avaliar qual a melhor forma de aplicá-la para seleção de ativos. ...
    • Construção de portfólios de longo prazo 

      Chaves, Rafael Bernardoni (2022) [Trabalho de conclusão de graduação]
      Portfólios de longo prazo são geralmente construídos considerando ativos de baixo risco e com um bom fluxo de dividendos. Entretanto, a metodologia proposta neste trabalho é uma alteração do modelo de Markowitz, considerando ...
    • Desempenho das carteiras de mínima variância no mercado acionário brasileiro 

      Martins, Thales Dutra (2023) [Trabalho de conclusão de graduação]
      Esta pesquisa teve por objetivo avaliar se as Carteiras de Mínima Variância (CMVs), formadas por métodos de otimização de portfólio, têm capacidade de superar a Carteira Igualmente Ponderada (1/N), o Ibovespa (índice ...
    • Desempenho do modelo estocástico de média-varância para o mercado brasileiro de ações 

      Hoeltgebaum, Henrique Helfer (2011) [Trabalho de conclusão de graduação]
      Os modelos de otimização de carteira de investimento têm ganhado atenção desde o trabalho de média-variância proposto por Markowitz (1952). Esta análise propõe um mecanismo para seleção de um portfólio de ativos, de modo ...
    • Estimação não paramétrica de matriz de covariâncias condicional : uma aplicação na otimização de portfólios em fundos multimercados 

      Jantsch, Tiago Luis (2017) [Trabalho de conclusão de graduação]
      Este trabalho fundamenta-se na teoria moderna do portfólio proposta por Markowitz (1952), que trata da diversificação de investimentos na relação entre a minimização do risco e na maximização dos retornos atrelados a uma ...
    • Retorno de uma "carteira sugerida" 

      Rodrigues, Antônio Sérgio Bonilha (2006) [Trabalho de conclusão de especialização]
      Esse trabalho analisa as “Carteiras Sugeridas” divulgadas por 5 Corretoras de Valores. Esta análise consiste em definir seu retorno esperado e o risco, ambos teóricos, comparando-o com o efetivamente ocorrido no mês de ...
    • Seleção de carteiras : escolha entre modelos baseada em critérios simples e persistência de performance 

      Tavares, Ricardo de Souza (2019) [Dissertação]
      Este trabalho traz uma alternativa ao problema da escolha de estratégias para construção carteiras de investimentos, dado o universo de metodologias concorrentes e a falta de consenso acerca de uma metodologia superior ...