Navegação por Assunto "Volatility"
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Análise bayesiana da dependência temporal de séries de ações no mercado brasileiro
(2015) [Dissertação]As pesquisas em finanças tem focado nos últimos anos a modelagem da variância devido à dificuldade de se obter boa previsão dos retornos na média, negligenciando o uso deste último, quanto informação necessária, no ... -
Análise da relação entre liberdade econômica e risco no mercado de ações : um estudo de 18 países de 2000 a 2020
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo investiga a relação entre o risco no mercado de ações e o nível de liberdade econômica em 18 países, entre 2000 a 2020, por meio de uma abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, e utilizando técnicas ... -
Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH
(2009) [Dissertação]O conhecimento do risco de ativos financeiros é de fundamental importância para gestão ativa de carteiras, determinação de preços de opções e análise de sensibilidade de retornos. O risco é medido através da variância ... -
Análise quantitativa da volatilidade dos índices setoriais da Bovespa através de modelos garch univariados
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho analisou a volatilidade de quatro índices setoriais da Bovespa: o Índice de Energia Elétrica, o Índice Setorial de Telecomunicações, o Índice do Setor Industrial e o Índice Financeiro. Como forma de ... -
Avaliação da estabilidade do processo de lingotamento contínuo por meio de gráficos de controle com variáveis dependentes
(2012) [Tese]A presente pesquisa aborda a utilização de gráficos de controle em processo produtivo com variáveis autocorrelacionadas. Tem como objetivo verificar a estabilidade do processo de lingotamento contínuo na fabricação de ... -
Bitcoin : um estudo da volatividade de preço a partir da análise de dados
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo tem como objetivo investigar a relevância da análise de dados na interpretação da volatividade de preços do Bitcoin . Nessa perspectiva a criptomoeda é vista como um ativo com função de moeda, capaz de contribuir ... -
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
(2012) [Dissertação]Desde Markowitz (1952), a volatilidade tem ocupado um papel de grande importância dentro da moderna teoria das finanças. Durante muito tempo, a mensuração da volatilidade tem sido realizada a partir de dados diários. No ... -
De geometrias, currículo e diferenças
(2002) [Artigo de periódico]Ao imprimir uma ordem geométrica, reticular, diferencial e disciplinar aos saberes e práticas escolares, o currículo promoveu a abstração do espaço e do tempo e contribuiu para o estabelecimento de novas articulações entre ... -
Determinantes da volatilidade dos fluxos de capitais para o Brasil entre os meses de 1999 a maio de 2018
(2017) [Dissertação]Considerando que a volatilidade dos fluxos de capitais é uma questão central para a estabilidade macroeconômica e financeira, diante da literatura escassa sobre o tema, o trabalho pretende contribuir sob duas perspectivas ... -
Divulgações de informações contábeis e volatilidade de retornos : evidências para o mercado acionário brasileiro
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Em mercados eficientes na sua forma semiforte, as informações de caráter público, como é o caso das divulgações de resultados contábeis, são eficientemente absorvidas pelos preços dos ativos, não provocando alterações ... -
Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS
(2014) [Tese]A abordagem de regressão MIDAS (Mixed Data Sampling), proposta por Ghysels et al. (2004), permite relacionar diretamente variáveis em freqüências distintas. Esta característica é particularmente atraente quando se deseja ... -
Estimação da volatilidade : uma aplicação utilizando dados intradiários
(2010) [Dissertação]O estudo da volatilidade dos retornos dos ativos ocupa um lugar de destaque dentro da moderna teoria de finanças. Tradicionalmente, os modelos empregados para a modelagem da volatilidade são estimados a partir de dados ... -
Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch :
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Estudo da volatilidade em fusões e aquisições
(2011) [Tese]A volatilidade tem se mostrado como um dos mais relevantes conceitos nos estudos de finanças, pois está associada diretamente ao conceito de risco. A volatilidade pode ser influenciada por diversos fatores como, por exemplo, ... -
Fiscal policy uncertainty : theory and measurement
(2022) [Tese]This dissertation demonstrates how to measure uncertainty as a stochastic volatility (SV) process, focusing on the effects of fiscal policy uncertainty on macroeconomic aggregates. Also, the study split the standard ... -
A GARCH tutorial with R
(2021) [Artigo de periódico]Context: modeling volatility is an advanced technique in financial econometrics, with several applications for academic research. Objective: in this tutorial paper, we will address the topic of volatility modeling in R. ... -
Gestão estratégica do risco : aplicação ao mercado de fertilizantes brasileiro
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo deste trabalho é aplicar o modelo de gestão de riscos Value at Risk nos preços médios dos fertilizantes no Brasil, a fim avaliar a representatividade do modelo como ferramenta de gestão e monitoramento do risco. ... -
Grau de investimento em economias emergentes e suas consequências sobre a volatilidade em bolsa de valores : os casos do México, Chile, Rússia, Índia e Coréia do Sul
(2009) [Dissertação]A elevação de economias emergentes ao status de Grau de Investimento (GI) atesta que o país premiado seja seguro para o investimento, ou seja, que a disposição e capacidade do governo central de honrar os seus compromissos ...