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Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais

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Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais

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Título Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais
Autor Konzen, Evandro
Orientador Ziegelmann, Flavio Augusto
Data 2014
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Economia.
Assunto Modelo de previsão
Modelo econométrico
Series temporais
[en] AdaLASSO
[en] Forecasting
[en] LASSO
[en] Time series
[en] Variable selection
Resumo Este trabalho aplica algumas formas de penalização tipo LASSO aos coeficientes para reduzir a dimensionalidade do espaço paramétrico em séries temporais, no intuito de melhorar as previsões fora da amostra. Particularmente, o método denominado aqui como WLadaLASSO atribui diferentes pesos para cada coeficiente e para cada defasagem. Nas implementações de Monte Carlo deste trabalho, quando comparado a outros métodos de encolhimento do conjunto de coeficientes, essencialmente nos casos de pequenas amostras, o WLadaLASSO mostra superioridade na seleção das covariáveis, na estimação dos parâmetros e nas previsões. Uma aplicação a séries macroeconômicas brasileiras também mostra que tal abordagem apresenta a melhor performance de previsão do PIB brasileiro comparada a outras abordagens.
Abstract This dissertation applies some forms of LASSO-type penalty on the coefficients to reduce the dimensionality of the parameter space in time series, in order to improve the out-of-sample forecasting. Particularly, the method named here as WLadaLASSO assigns different weights to each coefficient and lag period. In Monte Carlo implementations in this study, when compared to other shrinkage methods, essentially for small samples, the WLadaLASSO shows superiority in the covariable selection, in the parameter estimation and in forecasting. An application to Brazilian macroeconomic series also shows that this approach has the best forecasting performance of the Brazilian GDP compared to other approaches.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/103896
Arquivos Descrição Formato
000939155.pdf (708.8Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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