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Avaliando a dinâmica macroeconômica do Brasil através de um modelo DSGE Markov-Switching estimado

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Avaliando a dinâmica macroeconômica do Brasil através de um modelo DSGE Markov-Switching estimado

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Título Avaliando a dinâmica macroeconômica do Brasil através de um modelo DSGE Markov-Switching estimado
Autor Gonçalves, Caio César Soares
Orientador Portugal, Marcelo Savino
Co-orientador Aragón, Edilean Kleber da Silva Bejarano
Data 2014
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Economia.
Assunto Brasil
Modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE)
Modelo econométrico
Política fiscal
[en] DSGE
[en] Markov switching
[en] MS-DSGE
Resumo O objetivo desta dissertação é avaliar o comportamento dos principais parâmetros da economia brasileira através da estimação de um modelo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) de economia aberta usando métodos bayesianos e permitindo mudanças de regime markovianas de determinados parâmetros. Utilizando o modelo DSGE desenvolvido por Justiniano e Preston (2010) e o método de solução do modelo Markov Switching DSGE (MS-DSGE) proposto por Farmer et al. (2008), este trabalho encontrou superioridade nos ajustes dos dados dos modelos que incorporaram mudanças markovianas, rejeitando a hipótese de parâmetros constantes em modelos DSGE para a economia brasileira.
Abstract The goal of this dissertation is to evaluate the behaviour of the main parameters of the Brazilian economy through the estimation of a DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) model of open economy using Bayesian methods and allowing Markov switching of certain parameters. Using the DSGE model developed by Justiniano and Preston (2010) and the method of solution of the Markov Switching DSGE (MS-DSGE) model proposed by Farmer et al. (2008), this work found superiority in the settings of the data of the models that incorporated Markov switching, rejecting the hypothesis of constant parameters in DSGE models for the Brazilian economy.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/103902
Arquivos Descrição Formato
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