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Spread corporativo em títulos privados : risco de crédito, default e evidências empíricas

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Spread corporativo em títulos privados : risco de crédito, default e evidências empíricas

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Título Spread corporativo em títulos privados : risco de crédito, default e evidências empíricas
Autor Bermúdez, Daniel Juchem
Orientador Caldeira, João Frois
Data 2014
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Economia
[en] Credit risk
[en] Credit spread
[en] Default risk
[en] Market risk premium
[en] Recovery rate
Resumo O propósito deste trabalho é investigar o spread de crédito em emissores privados e sua relação com o risco de crédito. Utilizaram-se dados históricos de default e estes sugerem que a probabilidade desta explica uma pequena parcela deste spread. Entretanto, não se conseguiu explicar qual a causa da parcela remanescente. Foram apresentadas algumas possíveis explicações para tais fenômenos, reforçando e contrapondo os aspectos que as abordagens sugerem.
Abstract The purpose of this study is to investigate the corporate credit spread and its relation with the credit risk. Historical default data was used and they suggest that probability of default explains only a small fraction of this spread. However, this job wasn´t able to provide the reason for the other fraction of the spread. It was presented some possible explantions, reinforcing and contrasting aspects that approaches suggest.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/109382
Arquivos Descrição Formato
000935079.pdf (795.6Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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