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Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações

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Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações

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Título Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
Autor Xavier, Cássio Andrade
Orientador Caldeira, João Frois
Data 2014
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Economia
[en] Market neutral strategy
[en] Pairs trading
[en] Quantitative strategy
[en] Statistical arbitrage
Resumo A crescente pesquisa e busca por estratégias de investimentos baseadas em estatísticas tem chamado atenção do meio acadêmico nos últimos anos. Esse trabalho apresenta uma revisão das principais bibliografias sobre a estratégia pairs trading e aplica duas regras de trading para o mercado acionário brasileiro, utilizando dados diários de preço para o período de 2006 a 2013.
Abstract In recent years, the growing research for investment strategies based on statistics has received a considerable amount of attention in the literature. This paper presents an overview of past works on the pairs trading strategy and apply two rules of trading for the Brazilian stock market, using daily data from 2006 to 2013.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/109383
Arquivos Descrição Formato
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