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Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações

dc.contributor.advisorCaldeira, João Froispt_BR
dc.contributor.authorXavier, Cássio Andradept_BR
dc.date.accessioned2015-01-29T02:16:31Zpt_BR
dc.date.issued2014pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/109383pt_BR
dc.description.abstractA crescente pesquisa e busca por estratégias de investimentos baseadas em estatísticas tem chamado atenção do meio acadêmico nos últimos anos. Esse trabalho apresenta uma revisão das principais bibliografias sobre a estratégia pairs trading e aplica duas regras de trading para o mercado acionário brasileiro, utilizando dados diários de preço para o período de 2006 a 2013.pt_BR
dc.description.abstractIn recent years, the growing research for investment strategies based on statistics has received a considerable amount of attention in the literature. This paper presents an overview of past works on the pairs trading strategy and apply two rules of trading for the Brazilian stock market, using daily data from 2006 to 2013.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectStatistical arbitrageen
dc.subjectQuantitative strategyen
dc.subjectMarket neutral strategyen
dc.subjectPairs tradingen
dc.titleEstratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de açõespt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000935111pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Ciências Econômicaspt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2014pt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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Nome:
000935111.pdf
Tamanho:
1020.Kb
Formato:
PDF
Descrição:
Texto completo
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