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Spillover nos retornos dos índices de ações : uma análise da influência dos índices de mercados selecionados sobre seus pares

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Spillover nos retornos dos índices de ações : uma análise da influência dos índices de mercados selecionados sobre seus pares

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Título Spillover nos retornos dos índices de ações : uma análise da influência dos índices de mercados selecionados sobre seus pares
Autor Oliveira, Lucas Silva de
Orientador Torrent, Hudson da Silva
Data 2014
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Departamento de Estatística. Curso de Estatística: Bacharelado.
Assunto Bolsa de valores
Mercado financeiro
Resumo Este trabalho visa entender o comportamento dos retornos dos índices de ações de mercados selecionados (SP500 – EUA, Nikkei 225 – Japão, DAX – Alemanha, iBovespa – Brasil, FTSE – Inglaterra, MERVAL – Argentina). De que forma é a interação com seus pares? Existe um “spillover” nos retornos, isto é, uma transmissão na volatilidade dos retornos de um mercado para outro? De que forma ela se dá? Que países influenciam mais os outros? Como o Brasil está inserido neste contexto e de que forma ele tem se posicionado no período do ano 2000 à 2013? Os resultados encontrados nos permitem afirmar que o índice SP500 é o que mais influencia os outros mercados. Além disso, a influência americana cresce no período da crise econômica de 2008. O Brasil apresentou períodos de turbulência, principalmente em datas próximas às eleições presidenciais de 2006 e 2010.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/109914
Arquivos Descrição Formato
000951612.pdf (1.056Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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