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Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo

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Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo

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Título Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo
Autor Nunes, Marcus Alexandre
Orientador Lopes, Silvia Regina Costa
Data 2008
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Curso de Pós-Graduação em Matemática.
Assunto Análise de séries temporais
Analise espectral de processos estacionarios
Modelos de longa dependencia : Processo arfima
Processos estocasticos
Resumo Neste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de longa dependência do processo tem valor A partir da observação k + 1, este parâmetro assume um valor d(2). Propomos neste trabalho um estimador para localizar o ponto de mudança de regime k. Apresentamos simulações de Monte Cario para as estimações dos parâmetros k, (i(1) e 5 = d(2) - d(1).
Abstract In this work we analyze long memory processes with fractional parameter varying in time. These processes show two long memory behaviors: until a certain observation k, the fractional parameter of the process has d(1) value. From the observation fc + 1, this parameter takes the ri(2) value. In this work we propose an estimator to locate the regime-change point k. We present Monte Cario simulations for estimation of the parameters k, ri(1) and = ^(2) _ (^(1).
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/115527
Arquivos Descrição Formato
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