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Análise espectral de uma classe de transformações caóticas

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Análise espectral de uma classe de transformações caóticas

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Título Análise espectral de uma classe de transformações caóticas
Autor Souza, Rafael Rigão
Orientador Lopes, Artur Oscar
Data 1998
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Curso de Pós-Graduação em Matemática.
Assunto Series : Processos estocasticos : Transformacoes caoticas : Medida invariante : Calculo de densidade espectral : Ergodicidade : Serie temporal
Resumo O objetivo deste trabalho é calcular explicitamente a função densidade espectral do processo estocástico estacionário. α : é um parâmetro em (0,1) e X0 tem distribuição v , onde v é a (única) medida invariante absolutamente contínua em relação a Lebesgue. Mostramos ainda que vale a Lei Forte dos Grandes Números para o processo { Xt} teN e obtemos uma estimativa de α: baseada em uma série temporal.
Abstract The purpose of this work isto show explicitly the spectral density function of the stationary stochastic process. α is a parameter in (0,1) and X0 has distribution v, where vis the (unique) invariant measure for Tα absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure. We also show that the Strong Law of Large Numbers holds for the process { Xt} tEN and obtain an estimate for the parameter α: based on a time senes.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/118182
Arquivos Descrição Formato
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