Repositório Digital

A- A A+

Estimação para os parâmetros de processos estocásticos estacionários com característica de longa dependência

.

Estimação para os parâmetros de processos estocásticos estacionários com característica de longa dependência

Mostrar registro completo

Estatísticas

Título Estimação para os parâmetros de processos estocásticos estacionários com característica de longa dependência
Autor Muller, Daniela
Orientador Lopes, Silvia Regina Costa
Data 1999
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Curso de Pós-Graduação em Matemática.
Assunto Analise de series temporais : Processos estacionarios : Maxima verossimilhanca : Autocorrelacao
Análise espectral
Modelos estatisticos : Arma, arima, arfima : Simulacao
Resumo Estudos recentes em séries temporais direcionam-se àquelas que apresentam característica de longa dependência, ou seja, séries temporais nas quais a dependência entre observações distantes não é desprezível. Neste trabalho, analisamos o modelo ARFIN!A(p, d,q ), para dE (0,0;0,5), que apresenta a. característica de longa dependência. Como estimativas para o grau de diferenciação d consideramos os estimadores obtidos através da função periodograma, da função periodograma suavizado e da função de máxima verossimilhança sugerida por Whittle, comparando a variância e o erro quadrático médio destes estimadores através de diversas simulações.
Abstract Recent work on time series analysis is concerned with the property of long mcmory, that is, time series in which the dependence between distant observations is not negligible. In this work we analyzc the ARF I .NI A(p, d, q) model, for d E (0.0; 0.5), that has the property of long memory. We consider estimators for the degree of differencing d based on the perioclogram function, on the smoothed periodogram function , anel on the maximum likelihood function suggested by Whittle. Through several simulations we compare the variance anel the mean squared error for these estimators.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/127017
Arquivos Descrição Formato
000231098.pdf (8.979Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

Este item está licenciado na Creative Commons License

Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(ões)


Mostrar registro completo

Percorrer



  • O autor é titular dos direitos autorais dos documentos disponíveis neste repositório e é vedada, nos termos da lei, a comercialização de qualquer espécie sem sua autorização prévia.
    Projeto gráfico elaborado pelo Caixola - Clube de Criação Fabico/UFRGS Powered by DSpace software, Version 1.8.1.