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Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal

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Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal

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Título Modelos de variabilidade estocástica e deformação temporal
Autor Ziegelmann, Flavio Augusto
Orientador Pereira, Pedro Luiz Valls
Data 1996
Nível Mestrado
Instituição Universidade de São Paulo. Instituto de Matemática e Estatística.
Assunto Deformaçao temporal
Modelos estocasticos
Variabilidade
Resumo Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa mui to importante em mercados fina nceiros. Nosso objetivo neste t rabalho é cobrir os modelos de vari ância condicional estocástica mais utilizados e propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se com a chegada de novas informações, e não com o decorrer do tempo de calendário. Nós também estimamos a volat ilidade dos retornos do IBOVESPA, aplicando Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com Deformação Temporal.
Abstract Estimating and forecasting volatility of an asset is a very important task in financiai markets. Our aim in this work is to cover the most used stochastic condi t ional variance modeb a nel to propose the concept of time deformation in this context. The idea is that the market does not change as calendar time goes by, but as new information a rrives. vVe also estimate the volatility of IBOVESPA returns, applying Stochastic Volatility tviodels both without anel with T ime Deformation.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/127341
Arquivos Descrição Formato
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