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Estimação em processos com longa dependência e sazonalidade

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Estimação em processos com longa dependência e sazonalidade

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Título Estimação em processos com longa dependência e sazonalidade
Autor Moura, Lisiane de Souza Nunes de
Orientador Bisognin, Cleber
Data 2008
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Curso de Estatística: Bacharelado.
Assunto Estimacao de parametros
Resumo Neste trabalho analisamos alguns processos com as propriedades de longa dependência e sazonalidade. Nosso estudo tem por objetivo principal estudar alguns estimadores do parâmetro D do processo SARFIMA(O,D,O)s, onde s é a sazonalidade. Apresentamos diversos estimadores na classe dos semi-paramétricos para estimar o parâmetro de diferenciação sazonal D. Na classe paramétrica, apresentamos um estimador de máxima verossimilhança para o mesmo parâmetro. Comparamos nova metodologia de estimação para o parâmetro D, os chamados estimadores robustos. Realizamos a análise da série temporal dos níveis mensais do rio Nilo, em Aswan.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/130885
Arquivos Descrição Formato
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