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Otimização de portfólios : uma aplicação ao mercado acionário brasileiro

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Otimização de portfólios : uma aplicação ao mercado acionário brasileiro

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Título Otimização de portfólios : uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
Autor Marcolin, Augusto Felix
Orientador Valk, Márcio
Co-orientador Torrent, Hudson da Silva
Data 2015
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Departamento de Estatística. Curso de Estatística: Bacharelado.
Assunto Agrupamentos
Series temporais
Resumo Este trabalho busca explorar um pouco da teoria moderna do portfólio comparando-a com uma estratégia ingênua de investimento, quanto a diversificação. Nesse contexto, consideramos o método clássico de otimização, conhecido como “mean variance" em que busca-se minimizar o risco e maximizar os retornos atrelados a uma certa estratégia de investimento e, a estratégia ingênua em que distribui-se proporcionalmente o capital de investimento através de todos os ativos disponíveis. Otimização tem sido desenvolvida ao longo dos últimos anos e é um tópico recorrente na literatura específica. Visando diminuir os erros de estimação, propomos uma nova metodologia para a otimização de portfólio, baseada em agrupamentos de séries temporais. Com intuito de avaliar o desempenho dos diferentes métodos, realizamos uma aplicação ao mercado acionário brasileiro.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/133684
Arquivos Descrição Formato
000986075.pdf (564.8Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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