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Teoria da credibilidade : uma abordagem bayesiana para estimação de prêmios de risco em seguros de vida

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Teoria da credibilidade : uma abordagem bayesiana para estimação de prêmios de risco em seguros de vida

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Título Teoria da credibilidade : uma abordagem bayesiana para estimação de prêmios de risco em seguros de vida
Autor Zemiacki, Juscelino
Orientador Ziegelmann, Patricia Klarmann
Data 2006
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Curso de Estatística: Bacharelado.
Assunto Inferencia bayesiana
Teoria da confiabilidade
Resumo A atividade seguradora, ou simplesmente seguro, surgm como um mecanismo criado a partir da necessidade do ser humano em buscar proteção, para si ou para seu patrimônio, em relação ao acaso, o qual, quando implica em prejuízos econômicos, é denominado de Risco, na Ciência Atuarial. Assim, o seguro constitui-se em uma forma de restabelecimento de um equilíbrio que foi perturbado pela materialização ou concretização do risco. Buscando-se estabelecer a equivalência entre o prêmio cobrado do segurado e o risco assumido pelo segurador surgiram diversas técnicas na área de tarifação de seguros, cujos conceitos, metodologias e princípios envolvidos nos cálculo~ para tarifação do prêmio de seguro, se baseiam na lógica elementar de que o valor cobrado deve cobrir os custos inerentes ao risco assumido. Neste contexto, a Teoria da Credibilidade é apontada pela literatura atuarial como uma das técnicas mais inovadoras e avançadas no processo de previsão, tarefa essa imprescindível para a tarifação de prêmios de seguros. Além de sua aplicação nessa área, esta técnica possui uma grande diversidade de aplicações, tais como, resseguros, definição de reservas de sinistros e até mesmo na calibração de instrumentos: como tábuas biométricas e curvas de mortalidade. O objetivo deste trabalho é demonstrar a aplicação dos métodos Bayesianos na Teoria da Credibilidade, através de uma aplicação prática em seguros de vida a partir de dados reais da Seguradora Previdência do Sul. Visando este objetivo, apresentam-se neste trabalho as principais definições e conceitos Bayesianos, assim como suas aplicações aos modelos de Credibilidade de Bühlmann e Bühlmann-Straub, através da implementação dos métodos Bayesianos com uso da técnica de simulação Gibbs Sampling. A aplicação da Teoria da Credibilidade sob o enfoque Bayesiano em dados reais de uma apólice de seguro de vida se mostrou realmente efetiva em seu intuito de prever o comportamento futuro de uma determinada variável utilizada na obtenção do prêmio de risco, podendo assim ser aplicada em diversas situações práticas.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/134331
Arquivos Descrição Formato
000573615.pdf (7.668Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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