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Regressão semiparamétrica utilizando modelos de índice único

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Regressão semiparamétrica utilizando modelos de índice único

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Título Regressão semiparamétrica utilizando modelos de índice único
Autor Barbian, Márcia Helena
Orientador Ziegelmann, Flavio Augusto
Data 2006
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Curso de Estatística: Bacharelado.
Assunto Inferencia nao parametrica
Resumo O interesse em modelagem não paramétrica e semiparamétrica tem crescido significativamente na última década. Uma importante razão para isso é o aumento da capacidade computacional, visto que os cálculos dos estimadores são complexos e necessitam de muito processamento. Baseado nisso, muitos métodos e técnicas têm sido propostos e estudados. A regressão semiparamétrica é um método que pode ser utilizado em muitas situações. As principais motivações para o seu uso são: o desconhecimento sobre o tipo de relação entre variáveis regressaras e uma variável dependente, e quando possuímos um modelo com um número não pequeno de covariáveis. Este trabalho irá tratar da regressão semiparamétrica, utilizando-se o Modelo de Índice Único. Alguns aspectos teóricos do estimador serão discutidos, bem como seu método de estimação. Extensivos estudos de simulação serão feitos para verificar o desempenho do modelo em diversas situações - além de compará-lo em alguns casos ao método paramétrica. Além disso, uma série financeira empírica de taxa de câmbio dólar/real será investigada e modelada semiparametricamente. Também abordar-se-á, em uma breve introdução, a regressão não paramétrica e a estimação de funções densidade de probabilidade utilizando-se kernels.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/135418
Arquivos Descrição Formato
000572828.pdf (6.446Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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