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Estimação em processos advindos da solução da equação de Langevin

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Estimação em processos advindos da solução da equação de Langevin

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Título Estimação em processos advindos da solução da equação de Langevin
Autor Pinto, Douglas Rodrigues
Orientador Lopes, Silvia Regina Costa
Data 2010
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Programa de Pós-Graduação em Matemática.
Assunto Equação de Langevin
Estimacao de parametros
Resumo This paper presents the results of the estimations made in the process arising from the solution of classical Langevin equation with Brownian motion noise, and generalized, with α-stable noise. We perform the estimation of the parameter λ related to the memory function of such processes and the parameter α when the noise is a process with α-stable distribution. The estimation of λ is obtained from the maximum likelihood method, the ordinary least squares method and from the sample autocovariance function of the process. We discuss the types of noise that may be associated to the Langevin equation and present the Existence and Uniqueness theorem of Kannan and Kannan representation formula, which prove the existence and uniqueness of the solution for the generalized Langevin equation and presents criteria for the form of such solution.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/140885
Arquivos Descrição Formato
000770956.pdf (6.008Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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