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Estudos teóricos na estimação em processos K-factor garma via modelo de espaço de estudos utilizando filtro de Kalman

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Estudos teóricos na estimação em processos K-factor garma via modelo de espaço de estudos utilizando filtro de Kalman

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Título Estudos teóricos na estimação em processos K-factor garma via modelo de espaço de estudos utilizando filtro de Kalman
Autor Betti, Vagner Augusto
Orientador Bisognin, Cleber
Data 2012
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Programa de Pós-Graduação em Matemática.
Assunto Estimação
Filtro de Kalman
Processos GARMA
Variavel aleatoria
Resumo O presente trabalho consiste em um estudo dos processos fracionários generalizados via sistema de espaço de estados. Essa representação permitirá utilizar um procedimento recursivo para a estimação dos parâmetros desses processos chamado filtro de Kalman. Além disso, apresenta um estudo detalhado sobre o filtro de Kalman, investigando sua utilização na estimação de um processo k-Factor GARMA(p;u; λ; q). Este trabalho verifica que é possível representar um processo k-Factor GARMA(p;u; λ; q) causal por um sistema de espaço de estados, o que possibilita calcular recursivamente a função de verossimilhança exata do processo, por meio do uso do filtro de Kalman, mesmo que a sua representação em espaço de estados tenha dimensão infinita.
Abstract This paper presents a study of the generalized fractional processes by using the state space. This representation will allow to use a recursive procedure for the estimation of the parameters of these processes called Kalman filter. In addition, it presents a study with details about the Kalman filter, investigating their use in the estimation of a process k-Factor GARMA(p;u;λ ; q). This work find that is possible to represent a process k-Factor GARMA (p;u;λ ; q) causal in a state space system, which enable to compute recursively the exact likelihood function of the process through the use of the Kalman filter, even though their representation in state space has infinite dimension.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/140891
Arquivos Descrição Formato
000893672.pdf (732.6Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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