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Evolução do modelo monetarista e análise das expectativas de inflação de curto prazo no Brasil entre 2000 e 2015

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Evolução do modelo monetarista e análise das expectativas de inflação de curto prazo no Brasil entre 2000 e 2015

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Título Evolução do modelo monetarista e análise das expectativas de inflação de curto prazo no Brasil entre 2000 e 2015
Autor Sansonowicz, Alexsander Klaus
Orientador Lima, Antonio Ernani Martins
Data 2016
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Economia
[en] Econometrics
[en] Inflation
[en] Monetarista
[en] Monetary policy
[en] Rational expectations
[en] Tests of rationality
Resumo O presente trabalho tem como objetivo central apresentar os principais postulados do modelo monetarista de forma cronológica. Posteriormente, realizar simples testes para entender se as condições da Hipótese das Expectativas Racionais possuem comprovação empírica quando testadas a partir das bases de dados oriundas do Banco Central do Brasil e IBGE na temporalidade de curtíssimo prazo (mês a mês) durante abril de 2000 até de dezembro de 2015. Esta hipótese possui caráter revolucionário dentro da teoria apresentada, uma vez que é condição necessária para outras premissas apresentadas posteriormente. Os resultados encontrados, a partir de análises de estatísticas descritivas e testes econométricos, não são capazes de comprovar a Hipótese de Expectativas Racionais, adicionalmente, os valores encontrados demonstram que os agentes costumam subestimar a inflação de forma sistemática, em desacordo com o que a teoria prevê.
Abstract This paper aims to present chronologically the main postulates of monetarist model. Furthermore, it seeks to assess whether there is evidence of the Rational Expectations Hypothesis conditions by running tests on data from Brazilian Central Bank and IBGE, consisting of monthly values of expected and actual inflation for April 2000 through December 2015. This hypothesis has a revolutionary character within the displayed theory, as it serves as necessary condition to other assumptions posteriorly presented. The results of the econometric tests indicates the rejection of Rational Expectations Hypothesis, making evident that the agents tend to underestimate systematically the inflation expectations, different from the outcome theory predicted.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/148495
Arquivos Descrição Formato
001000103.pdf (999.0Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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