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Analise do retorno de acoes pelo modelo de mistura discreta de normais

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Analise do retorno de acoes pelo modelo de mistura discreta de normais

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Título Analise do retorno de acoes pelo modelo de mistura discreta de normais
Autor Brandão, F. H. B.
Orientador Becker, Joao Luiz
Data 1992
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Administração.
Assunto Mercado de ações
Resumo O presente trabalh o tem o objetivo de testar a hipótese de log-normalidade de retornos de ações no Mercado Brasileiro de Ações , através do Modelo de Mistura Discreta de Normais CMDN). É utilizado o método de Newton-Raphson para resolver numericamente as equações não-lineares do modelo, geradas por estimadores de máxima verossimilhança. Reruta-se a hipótese de log-normalidade de retornos para as ações analisadas Considerações quanto ao apreçamento de opções são apresentadas com base nos resultados obtidos.
Abstract The objective of lhi s work is to test the log-norma lily hypolhesi s of slock rel urns in lhe Brazilian Slock Markel, through the Normal Discret e Mixture Model. The Newlon-Raphson's method is used to numerica tly solve the non-linear equalions of the model, generaled by maximum likelyhood estimators. The Log-normalily hypolhesis is refused for the slocks analised Consideralions aboul oplions pricing are presenled, based on lhe results obtained.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/148957
Arquivos Descrição Formato
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