Utilizando análise de sobrevivência no crédito : um modelo de behavioral scoring

Abstract

Com o aumento do consumo de bens e serviços e da concessão de crédito, faz-se necessário o controle de risco. Tal medida visa evitar uma possível inadimplência maior que a suportada pelas instituições financeiras e, também, possibilita a geração de lucros. Sendo assim, a utilização de modelos de credit scoring mostra-se benéfica por diversos fatores, como consistência nas decisões, automatização na concessão, aumento no volume de análises e capacidade de monitorar e administrar o risco de uma carteira de crédito. Várias técnicas estatísticas podem ser utilizadas para a construção desses modelos e dentre elas destaca-se a análise de sobrevivência. Essa técnica apresenta a vantagem de poder prever quando ocorrerá o evento de interesse, diferente de outras técnicas tradicionalmente utilizadas, como a regressão logística. Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é apresentar um método, composto de cinco etapas, para a construção de modelos comportamentais utilizando a técnica de análise de sobrevivência. A aplicação do método em uma situação real, com 25.858 clientes, proveniente de uma instituição financeira, comprova a sua eficácia e utilidade como suporte à construção de modelos comportamentais, o que permitiria a redução de custos para a instituição. Ao realizar-se a comparação entre o modelo atualmente utilizado pela empresa, proveniente de um bureau externo, e o modelo utilizando análise de sobrevivência, construído com o método proposto, têm-se uma melhora de aproximadamente 20% na discriminação entre bons e maus pagadores.