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A previsão de insolvência pelo modelo de Cox : uma contribuição para a análise de companhias abertas brasileiras

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A previsão de insolvência pelo modelo de Cox : uma contribuição para a análise de companhias abertas brasileiras

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Título A previsão de insolvência pelo modelo de Cox : uma contribuição para a análise de companhias abertas brasileiras
Autor Martins, Márcio Severo
Orientador Galli, Oscar Claudino
Data 2003
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Programa de Pós-Graduação em Administração.
Assunto Administração financeira
Análise de risco
Análise financeira
Concordata
Empresas de capital aberto
Falencias
Finanças
Indicadores econômicos
Insolvencia : Modelo de previsao : Analise financeira
Modelo de risco proporcional de cox.
Resumo Os primeiros estudos sobre previsão de falência foram elaborados por volta da década de 30. Entretanto, o assunto só ganhou impulso a partir da utilização de técnicas estatísticas, ao longo dos anos 60. No Brasil, os primeiros trabalhos sobre o assunto datam dos anos 70. A esse respeito, vale destacar que a técnica estatística empregada em grande parte destes estudos foi a análise discriminante linear multivariada. Na tentativa de contribuir para o tema, este trabalho se propõs a testar um modelo de previsão de concordatas de empresas de capital aberto, a partir da modelagem desenvolvida por Cox (1972). Esse modelo se diferencia daqueles estimados a partir de técnicas logit, probit e análise discriminante na medida em que fornece não apenas a probabilidade de que um determinado evento ocorra no futuro, mas também uma estimativa do tempo até sua ocorrência. A análise dos resultados demonstrou que é possível identificar, antecipadamente, o risco de concordata de uma empresa de capital aberto. Nesse sentido, acredita -se que o modelo de Cox possa ser utilizado como auxiliar na previsão de concordatas de companhias abertas operando na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/1609
Arquivos Descrição Formato
000353136.pdf (268.5Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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