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dc.contributor.advisorRighi, Marcelo Bruttipt_BR
dc.contributor.authorLinhares, Lívia Botelhopt_BR
dc.date.accessioned2017-07-04T02:31:24Zpt_BR
dc.date.issued2017pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/163616pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho testa, através da metodologia de cópulas, a hipótese de contágio financeiro entre ações brasileiras e índices de mercado dos países que deram origem às crises do Terror em 2001, da Argentina em 2001, dos Subpprimes em 2007 e do Débito Soberano Europeu em 2009. Além disso, ainda é feita uma análise dos setores econômicos que mais foram afetados por cada crise. Os testes da crise do Terror apresentaram evidências de contágio do SP500 para 24 ações brasileiras, afetando, principalmente os setores ligado à indústria e à energia. As crises da Argentina e do Débito Soberano Europeu apresentaram evidências de contágio dos índices Merval e Athex para apenas 3 empresas. A crise dos Subprimes apresentou evidências de contágio do SP500 para 35 empresas brasileiras, sendo a maioria ligada aos setores financeiros, de energia e industrial. 7 ações foram afetadas pelas duas crises norteamericanas. Os resultados reforçam a importância da análise de contágio em cada empresa individual, ao invés de utilizar o índice do mercado brasileiro como um todo.pt_BR
dc.description.abstractThis paper tests, through the copulas methodology, the hypothesis of financial contagion between the individual Brazilian stocks and the market indices of the countries where the crises were originated. The crises analyzed are the Terror crisis in 2001, the Argentina’s crisis in 2001, the Subprime crisis in 2007 and the Sovereign Debt crisis in 2009. In addition to this, the Brazilian economic sectors are examined in order to find out which were most affected by each crisis. The tests of the Terror crisis presented evidence of SP500 contagion to 24 Brazilian stocks, affecting, mainly, sectors related to industry and energy. The Argentina’s crisis and the European Sovereign Debt crisis presented contagion’s evidence of the Merval and Athex indices for only 3 Brazilian companies. The Subprimes crisis presented evidence of SP500 contagion for 35 Brazilian companies, mostly related to the financial, energy and industrial sectors. 7 Brazilian stocks were affected by both American crises. The results reinforce the importance of contagion analysis in each individual company, rather than using the Brazilian market index.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectFinancial contagionen
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectMercado financeiro : Brasilpt_BR
dc.subjectCopulasen
dc.subjectTerror crisisen
dc.subjectCrise financeirapt_BR
dc.subjectArgentina’s crisisen
dc.subjectSubprime crisisen
dc.subjectSovereign debt crisisen
dc.titleContágio financeiro de crises internacionais no mercado brasileiro : uma abordagem com cópulaspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb001025237pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2017pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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