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Análise do comportamento das ações PETR4 e VALE5 na data próxima ao vencimento de opções

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Análise do comportamento das ações PETR4 e VALE5 na data próxima ao vencimento de opções

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Título Análise do comportamento das ações PETR4 e VALE5 na data próxima ao vencimento de opções
Autor Liu, Iuri Neutzling Caldasso
Orientador Galli, Oscar Claudino
Data 2008
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Assunto Mercado de capitais
Mercado de opções
Mercado financeiro
Resumo O presente trabalho faz uma analise do comportamento das ações preferenciais da Petrobrás e da Vale no período próximo 5 dias úteis antes e depois da data de vencimento de opções em comparação com os demais dias úteis dentro de cada mês. Para isso foi utilizada uma amostra que começa em 2 de janeiro de 2002 e termina em 31 de dezembro de 2007 perfazendo 6 anos e 72 séries de exercício de opções. Ele busca identificar padrões de comportamento distintos entre os dois períodos que possam auxiliar a tomada de decisão para a maximização do retorno no investimento nessas empresas através de suas ações e opções de compra. A análise do comportamento das ações será feito através da avaliação das médias e variâncias dos retornos e amplitude diários entre o preço máximo e mínimo das ações desses 2 períodos distintos. Após o cálculo das médias e suas variâncias confirmaremos que essas amostras apresentam uma distribuição normal através do Teste de Kolmogorov-Smirnov, a seguir testaremos a hipótese que essas variáveis apresentam comportamentos divergentes entre os 2 períodos utilizando-se da aplicação dos Testes F e Teste T com um nível de significância de 5%.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/17993
Arquivos Descrição Formato
000653041.pdf (262.5Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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