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dc.contributor.advisorKloeckner, Gilberto de Oliveirapt_BR
dc.contributor.authorLolatto, Carlos Henriquept_BR
dc.date.accessioned2010-01-06T04:16:17Zpt_BR
dc.date.issued2009pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/18142pt_BR
dc.description.abstractEste estudo teve como objetivo testar a capacidade de predição do Modelo de Fator de Retorno Esperado em empresas do mercado acionário brasileiro. Foram selecionadas dez empresas e onze fatores para a realização do estudo com dados de Dezembro de 1999 até Dezembro de 2008, totalizando 109 meses. Os fatores foram testados com diferentes defasagens do seu período correspondente para as cotações mensais das ações, comparando os resultados entre si e com os retornos reais das ações no mercado acionário. Adicionalmente, os fatores também foram analisados através de coeficientes estatíscos de correlação com a cotação das ações. Nos testes com diferentes defasagens, o teste com defasagem de três meses foi o que apresentou os melhores resultados e a melhor previsibilidade das ações. O teste padrão e com defasagem de seis meses apresentaram resultados semelhantes. Os resultados estatísticos apresentaram valores significativos de correlação em quase todas as ações analisadas e um baixo erro-padrão nas análises.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectIndicadores financeirospt_BR
dc.subjectRetorno financeiropt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectAçõespt_BR
dc.titleAnálise da correlação de indicadores financeiros com o desempenho das ações de empresas brasileiras em bolsapt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000712656pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2009pt_BR
dc.degree.graduationAdministraçãopt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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