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Gerenciamento do risco de crédito : cálculo do risco de crédito para a carteira de um banco de varejo

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Gerenciamento do risco de crédito : cálculo do risco de crédito para a carteira de um banco de varejo

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Title Gerenciamento do risco de crédito : cálculo do risco de crédito para a carteira de um banco de varejo
Author Marques, Luís Fernando Bicca
Advisor Kloeckner, Gilberto de Oliveira
Date 2002
Level Master
Institution Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Programa de Pós-Graduação em Administração.
Subject Banco Central do Brasil.
Carteira de crédito
Crédito
Credito : Analise de risco : Mercado
Abstract in Portuguese O presente trabalho objetivou a realização de um estudo de caso sobre o tema risco de crédito. Avaliou-se o risco de crédito sob dois vetores: o risco esperado e o risco não esperado. Procede-se então a uma revisão dos principais modelos de gestão da carteira de crédito destacando-se suas características, aplicações e limitações. O modelo da autarquia é comparado aos modelos utilizados pelo mercado, os quais são apresentados em grau crescente de complexidade. O modelo de mercado utilizado neste trabalho foi constituído a partir do credit scoring, uma ferramenta estatística de pontuação de créditos derivada da aplicação da técnica estatística denominada Análise Discriminante. Este modelo resultou na boa discriminação dos clientes com necessidades emergenciais de empréstimos (bons clientes) dos clientes com situação financeira precária (maus clientes) possibilitando uma boa prevenção da probabilidade de inadimplência. A partir das classes de risco constituídas foi possível a aplicação da análise de portfolio para o cálculo da perda potencial na carteira. Assim, por meio de um estudo de caso, realizado em uma instituição financeira brasileira foram comparadas as medidas de capital e de risco de crédito estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, através das resoluções 2.099/94 e 2.682/99, com as medidas calculadas a partir de um modelo de credit scoring. Essa comparação resultou na avaliação da eficácia da norma quanto à mensuração do risco em carteiras de crédito. Os resultados apontam o conservadorismo da autarquia no cálculo desses saldos, penalizando a instituição financeira analisada ao exigir a constituição de provisão e patrimônio líquido mínimo acima do que seria necessário. O risco calculado a partir do modelo de credit scoring para uma carteira de crédito direto ao consumidor foi cerca de 20% inferior aos montantes calculados pelo Banco Central do Brasil.
Type Dissertation
URI http://hdl.handle.net/10183/2031
Files Description Format View
000313351.pdf (415.7Kb) Texto completo Adobe PDF View/Open

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