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Construção de modelos credit scoring com análise discriminante e regressão logística para a gestão do risco de inadimplênciaa de uma intituição de microcrédito.

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Construção de modelos credit scoring com análise discriminante e regressão logística para a gestão do risco de inadimplênciaa de uma intituição de microcrédito.

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Título Construção de modelos credit scoring com análise discriminante e regressão logística para a gestão do risco de inadimplênciaa de uma intituição de microcrédito.
Outro título The development of credit scoring models with logistic regression and discriminant analysis for the credit risk management of a microcredit institution
Autor Araújo, Elaine Aparecida
Carmona, Charles Ulises De Montreuil
Resumo Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos empregados comumente por instituições financeiras na mensuração e previsão do risco de crédito, possuindo uso consolidado no processo de concessão de crédito destas instituições. O presente trabalho objetivou avaliar a possibilidade de aplicação de modelos Credit Scoring em uma instituição de microcrédito denominada Fundo Rotativo de Ação da Cidadania – Cred Cidadania. Para isso, foram coletados dados relativos a uma amostra de clientes do Cred Cidadania, e estes dados foram utilizados para desenvolver dois tipos de modelos de Credit Scoring: um de aprovação de crédito e um outro chamado behavioural scoring (escoragem comportamental). As técnicas estatísticas empregadas na construção dos modelos foram análise discriminante e regressão logística. Os resultados do estudo demonstraram que os modelos Credit Scoring obtêm desempenho satisfatório quando utilizados na análise de risco de crédito na instituição de microcrédito Cred Cidadania, alcançando um percentual de classificação correta dos clientes de cerca de 80%. Os resultados indicam também que o uso de modelos Credit Scoring fornece subsídios à instituição, auxiliando-a na prevenção e redução da inadimplência e na diminuição dos seus custos operacionais, dois problemas que afetam a sua sustentabilidade financeira.
Abstract The Credit Scoring models are quantitative ones usually used by financial institutions in measure and credit risk forecast, owning consolidated application during the credit concession process of these institutions. This work objectivies to evaluate the possibility of Credit Scoring models application in a microcredit institution denominated Fundo Rotativo de Ação da Cidadania – Cred Cidadania. For this purpose, some data relative to a clients' sample Cred Cidadania were collected and used to develop two Credit Scoring model types: one relating to credit approval and another one named behavioural scoring. The statistical technique used in the models construction was logistic regression. The study results demonstrated that Credit Scoring models obtain satisfactory performance when used in the Cred Cidadania microcredit institution credit risk analysis, as supporting instruments to rely this process. The results also indicate that Credit Scoring models application supplies subsidies to the institution, assisting it in the prevention and reduction of its insolvency as in the decrease of its operational costs, two problems that affect its financial sustainability.
Contido em REAd : revista eletrônica de administração. Porto Alegre. Edição 62, Vol 15, n.1, (jan-abr 2009), documento eletrônico
Assunto Credito : Analise de risco : Risco financeiro
Microcrédito
[en] Credit Risk
[en] Credit Scoring Models
[en] Discriminant Analysis
[en] Logistic Regression
[en] Microcredit
Origem Nacional
Tipo Artigo de periódico
URI http://hdl.handle.net/10183/20750
Arquivos Descrição Formato
000690925.pdf (188.1Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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