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Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos

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Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos

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Título Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
Autor Nunes, Fábio Magalhães
Orientador Kloeckner, Gilberto de Oliveira
Data 2009
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Economia.
Assunto Bolsa de valores
Mercado de capitais
Modelo econométrico
[en] Additive models
[en] GARCH models
[en] IBOVESPA
[en] Non parametric estimation
[en] Parametric estimation
[en] PETR4
Resumo A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos aditivos o índice do IBOVESPA e o ativo PETR4 para analisar a existência de correlação entre as volatilidades estimadas. A estimação da volatilidade dos ativos no método paramétrico foi realizada via modelos EGARCH; já para o método não paramétrico, utilizouse os modelos aditivos com 5 defasagens.
Abstract Volatility estimation and forecasting are very important matters for the financial markets. Themes like risk and uncertainty in modern economic theory have encouraged the search for methods that allow for modeling of time varying variances. The main objective of this dissertation was estimate through GARCH models and additive models of IBOVESPA and PETR4 assets; and analyzes the existence of correlation between volatilities estimated. We use EGARCH models to estimate through parametric methods and use additive models 5 to estimate non parametric methods.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/22664
Arquivos Descrição Formato
000733936.pdf (1.255Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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