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Análise do pairs trading sob o enfoque das teorias de precificação de ativos financeiros

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Análise do pairs trading sob o enfoque das teorias de precificação de ativos financeiros

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Título Análise do pairs trading sob o enfoque das teorias de precificação de ativos financeiros
Autor Bian, Leopold Amadeus da Recchia
Orientador Marchetti, Valmor
Data 2009
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Mercado financeiro
Precificação
Teoria econômica
[en] Asset pricing theories
[en] Behavioral finance
[en] CAPM
[en] Modern finance
[en] Pairs trading
[en] Rational expectations
[en] Traditional finance
Resumo Buscou-se, neste trabalho, aproximar teoria e prática financeira, através de um estudo sobre a estratégia Pairs Trading, analisada sob a luz do conhecimento teórico produzido a partir da segunda metade do século XX. Com isso, o interesse do trabalho ficou estabelecido em observar, para o caso específico do Pairs Trading, o quanto de conhecimento teórico é realmente aplicado na prática e quais as relações que são postas entre as estratégias do dia-adia no mercado financeiro e as prescrições teóricas dos últimos 50 anos.
Abstract This work in an attempt to approximate the fields of theory and practice, through a study over the Pairs Trading strategy analyzed under the light of the theories produced in the field of Finance since the last half of the XX century. Doing so, this work is focused in observing, for the specific case of the Pairs Trading strategy, the amount of theorical prescription that is truly applied in the every day business and what are the relations that exist between the practice of the Pairs Trading strategy in the markets and these theorical prescription produced over the last fifty years.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/25359
Arquivos Descrição Formato
000738741.pdf (353.0Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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