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Avaliação do desempenho de carteiras de ações

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Avaliação do desempenho de carteiras de ações

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Título Avaliação do desempenho de carteiras de ações
Autor Scheid, Anderson Taironi Lippert
Orientador Kloeckner, Gilberto de Oliveira
Data 2010
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Assunto Avaliação de desempenho
Carteiras de investimento
Resumo O presente trabalho objetiva verificar a validade de um investidor leigo utilizarse de uma gestão profissional de investimento objetivando a acumulação de capital. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório da variação dos preços das ações negociadas na BM&FBovespa. As premissas de que o gestor profissional apresenta retornos maiores que o mercado (por isso cobram uma taxa de administração) e que as ações percorrem um passeio aleatório são levadas à análise. Diante dessas premissas, este estudo buscou comparar os retornos e o nível de exposição ao risco de carteiras de ações criadas aleatoriamente, pertencentes ao Ibovespa e ao SMLL, com os resultados apresentados pelo benchmark fundo de ações Geração Programado FIA, no período de 2007 a 2009. São apresentadas as formas de criação das carteiras aleatórias, a obtenção dos dados e o cálculo do Índice Sharpe. A análise dos dados reforçou o argumento que mais vale investir baseado na sorte e no acaso do que confiar o dinheiro a um gestor profissional.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/26633
Arquivos Descrição Formato
000751843.pdf (2.522Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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