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Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro

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Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro

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Título Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro
Autor Braga, Lucas Martins
Orientador Bianchi Filho, Valter
Data 2009
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Mercado de Capitais -Turma 2007.
Assunto Mercado de capitais
Resumo Há muito tempo a academia produz muitos estudos que objetivam a busca de uma estratégia que represente alguma garantia de rentabilidade dos investimentos em renda variável. Este trabalho fará essa tentativa aplicando a técnica de otimização de carteiras proposta por Markowitz para montar carteiras de investimentos em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Serão montadas três carteiras de investimentos que buscarão minimizar o risco de acordo com o retorno esperado. Ainda é feito um estudo das oscilações do Ibovespa para verificar qual é a carteira mais adequada para o momento.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/26775
Arquivos Descrição Formato
000748770.pdf (96.30Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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