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O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro

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O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro

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Título O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro
Autor Peruzzato, Jeverson
Orientador Portugal, Marcelo Savino
Data 2009
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Mercado de Capitais -Turma 2007.
Assunto Mercado de capitais
Resumo Este trabalho aborda um assunto de grande relevância, principalmente para aqueles que trabalham na gestão de investimentos: a previsão da estrutura a termo da taxa de juros. A partir do estudo do modelo de fatores para previsão da estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos, realizado por Francis Diebold e Canlin Li, testamos através de métodos estatísticos a sua aplicabilidade para o caso brasileiro. Os resultados obtidos foram animadores, pois o modelo de fatores mostrou-se apto a reproduzir todas as formas possíveis da curva de juros, além de obter bons resultados de ajuste e previsão.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/26787
Arquivos Descrição Formato
000748762.pdf (199.4Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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