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Apreçando opções via método de Monte-Carlo

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Título Apreçando opções via método de Monte-Carlo
Autor Pontello, Bruno Viacelli
Orientador Tourrucoo, Fabricio
Data 2010
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Derivativo financeiro
Mercado de opções
Mercado financeiro
Precificação
[en] Black-Scholes model
[en] Monte-Carlo simulation
[en] Option markets
[en] Options pricing
Resumo Nos últimos anos, o mercado de opções tem mostrado crescente expansão no volume de negócios da mesma forma que o interesse na determinação destas. Neste trabalho, buscou-se aplicar complementarmente o método de Monte-Carlo no modelo Black-Scholes na precificação de uma opção de compra européia sobre um ativo nãopagador de dividendos. Para este objetivo, faz-se uma apresentação das variáveis que afetam o prêmio das opções, seguidas da revisão individual de cada modelo mencionado.
Abstract In the last years, options market has shown increasing growth in its trading volume so as the interest in its price determination. In this study, we sought to apply the Monte-Carlo method together on Black-Scholes model in pricing a European call option on an asset which pays no dividends. For this purpose, it is made a presentation of the variables that affect the premium of the options, followed by an individual review of each model mentioned.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/28148
Arquivos Descrição Formato
000765879.pdf (288.3Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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