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Precificação e hedge dinâmico de opções de Telebrás utilizando redes neurais

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Precificação e hedge dinâmico de opções de Telebrás utilizando redes neurais

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Título Precificação e hedge dinâmico de opções de Telebrás utilizando redes neurais
Autor Fernandes, Moacir Arrieche
Orientador Kloeckner, Gilberto de Oliveira
Data 2000
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Programa de Pós-Graduação em Administração.
Assunto Acoes
Sistemas especialistas : Redes neurais : Sistema de apoio a decisao : Tomada de decisao
Resumo As redes neurais podem ser uma alternativa aos modelos paramétricos tradicionais para a precificação de opções quando a dinâmica do ativo primário não for conhecida ou quando a equação associada à condição de não-arbitragem não puder ser resolvida analiticamente. Este trabalho compara a performance do modelo tradicional de Black-Scholes e as redes neurais. Os modelos foram utilizados para precificar e realizar a cobertura dinâmica das opções de compra das ações de Telebrás. Os resultados obtidos sugerem que as redes neurais deveriam ser consideradas pelos operadores de opções como uma alternativa aos modelos tradicionais.
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/2818
Arquivos Descrição Formato
000281812.pdf (357.9Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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