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http://hdl.handle.net/10183/29661
Título | A aleatoriedade do desempenho dos fundos de ações ativos em comparação com o índice Bovespa |
Autor |
Trentin, Henrique
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Orientador |
Galli, Oscar Claudino
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Data | 2010 |
Nível | Graduação |
Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração. |
Assunto |
Ações
Indicadores de desempenho Investimentos |
Resumo | Este estudo teve por objetivo testar a eficácia dos diversos fundos de ações existentes no mercado quando comparados à rentabilidade do principal indicador de desempenho da bolsa brasileira – o Índice Bovespa. Para isso foram analisados desempenhos históricos de fundos, assim como as habilidades dos seus gestores. Foram selecionados 156 fundos de ações e foi escolhida a Taxa SELIC como ativo livre de risco. Sua importância está em auxiliar os investidores de renda variável a terem maiores esclarecimentos na hora de escolher um fundo de investimento e avaliar até que ponto é válido pagar taxas altas de administração a fundos ativos, ou preferir os que são lastreados ao Índice Bovespa. Para este estudo, foram feitas comparações e análises durante um período de tempo entre os desempenhos líquidos desses fundos. Verificou-se que os fundos ativos que, por definição, tentam superar o Ibovespa (Ibov), nem sempre conseguem êxito. |
Tipo | Trabalho de conclusão de graduação |
URI | http://hdl.handle.net/10183/29661 |
Arquivos | Descrição | Formato | |
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