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A aleatoriedade do desempenho dos fundos de ações ativos em comparação com o índice Bovespa

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A aleatoriedade do desempenho dos fundos de ações ativos em comparação com o índice Bovespa

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Estatísticas

Título A aleatoriedade do desempenho dos fundos de ações ativos em comparação com o índice Bovespa
Autor Trentin, Henrique
Orientador Galli, Oscar Claudino
Data 2010
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Assunto Acoes
Indicadores de desempenho
Investimentos
Resumo Este estudo teve por objetivo testar a eficácia dos diversos fundos de ações existentes no mercado quando comparados à rentabilidade do principal indicador de desempenho da bolsa brasileira – o Índice Bovespa. Para isso foram analisados desempenhos históricos de fundos, assim como as habilidades dos seus gestores. Foram selecionados 156 fundos de ações e foi escolhida a Taxa SELIC como ativo livre de risco. Sua importância está em auxiliar os investidores de renda variável a terem maiores esclarecimentos na hora de escolher um fundo de investimento e avaliar até que ponto é válido pagar taxas altas de administração a fundos ativos, ou preferir os que são lastreados ao Índice Bovespa. Para este estudo, foram feitas comparações e análises durante um período de tempo entre os desempenhos líquidos desses fundos. Verificou-se que os fundos ativos que, por definição, tentam superar o Ibovespa (Ibov), nem sempre conseguem êxito.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/29661
Arquivos Descrição Formato
000769163.pdf (2.824Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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