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dc.contributor.advisorGalli, Oscar Claudinopt_BR
dc.contributor.authorTrentin, Henriquept_BR
dc.date.accessioned2011-06-18T06:02:20Zpt_BR
dc.date.issued2010pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/29661pt_BR
dc.description.abstractEste estudo teve por objetivo testar a eficácia dos diversos fundos de ações existentes no mercado quando comparados à rentabilidade do principal indicador de desempenho da bolsa brasileira – o Índice Bovespa. Para isso foram analisados desempenhos históricos de fundos, assim como as habilidades dos seus gestores. Foram selecionados 156 fundos de ações e foi escolhida a Taxa SELIC como ativo livre de risco. Sua importância está em auxiliar os investidores de renda variável a terem maiores esclarecimentos na hora de escolher um fundo de investimento e avaliar até que ponto é válido pagar taxas altas de administração a fundos ativos, ou preferir os que são lastreados ao Índice Bovespa. Para este estudo, foram feitas comparações e análises durante um período de tempo entre os desempenhos líquidos desses fundos. Verificou-se que os fundos ativos que, por definição, tentam superar o Ibovespa (Ibov), nem sempre conseguem êxito.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectIndicadores de desempenhopt_BR
dc.subjectAçõespt_BR
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.titleA aleatoriedade do desempenho dos fundos de ações ativos em comparação com o índice Bovespapt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000769163pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2010/2pt_BR
dc.degree.graduationAdministraçãopt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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