A mensuração de value at risk de instrumentos prefixados : há diferenças relevantes entre riscos de contratos de juros futuros e títulos soberanos prefixados?

dc.contributor.author	Piccoli, Lorenzo da Cruz	pt_BR
dc.contributor.author	Galli, Oscar Claudino	pt_BR
dc.date.accessioned	2011-07-28T06:00:57Z	pt_BR
dc.date.issued	2009	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10183/30402	pt_BR
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	por	pt_BR
dc.relation.ispartof	Encontro Brasileiro de Finanças (9. : 2009 jul./ago. : São Leopoldo, RS) [Anais]. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças (SBFin), 2009. [recurso eletrônico]	pt_BR
dc.rights	Open Access	en
dc.subject	Value at Risk : VaR	pt_BR
dc.subject	Fundos de investimentos	pt_BR
dc.subject	Risco financeiro	pt_BR
dc.subject	Carteiras de investimento	pt_BR
dc.title	A mensuração de value at risk de instrumentos prefixados : há diferenças relevantes entre riscos de contratos de juros futuros e títulos soberanos prefixados?	pt_BR
dc.type	Trabalho completo publicado em evento	pt_BR
dc.identifier.nrb	000710762	pt_BR
dc.type.origin	Nacional	pt_BR

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