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Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil

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Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil

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Título Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil
Autor Caldeira, João Frois
Moura, Guilherme Valle
Portugal, Marcelo Savino
Contido em Encontro Nacional de Economia (37. : 2009 dez. 08-11 : Foz do Iguaçu, PR). [Anais. .] Foz do Iguaçu : ANPEC, 2009. 1 CD-ROM.
Assunto Brasil
Filtro de Kalman
Mercado financeiro
Taxa de juros
[en] Interest rate
[en] Kalman filter
[en] State-space model
[en] Term structure
[en] Yield curve
Origem Nacional
Tipo Trabalho completo publicado em evento
URI http://hdl.handle.net/10183/30427
Arquivos Descrição Formato
000732581.pdf (1.260Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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