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dc.contributor.advisorKloeckner, Gilberto de Oliveirapt_BR
dc.contributor.authorMattos, Arthur Emilio Kursten dept_BR
dc.date.accessioned2011-08-26T08:54:09Zpt_BR
dc.date.issued1998pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/31353pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho averigua se a medida de risco momentos parciais (MP), utilizada no processo de seleção de ativos para a formação de carteiras, é superior à medida de risco tradicional - a variância. Os resultados alcançados concordam com o que o referencial teórico existente sobre o assunto prevê, e também está de acordo com muitos dos trabalhos empíricos já realizados, especialmente com o estudo de Harlow (1991), que serviu de base metodológica para o trabalho aqui conduzido. Estes resultados indicam que, na amostra escolhida, as carteiras selecionadas pelo método momentos parciais apresentaram menor medida de risco momentos parciais tanto ex ante quanto ex post, sendo que neste último o período foi subdividido em dois subperíodos.pt_BR
dc.description.abstractThis work aims at studying a new risk measure, partial moments (PM), used in portfolio selection, to see if it is superior to the traditional risk measure - variance. PM do not mind with returns around the mean, like variance, but returns around the mean and beneath a given point, called critical point, that is the minimal return, or target return desired by the investor. The results presented are in complyance with the theory's forecast, and also with various empirical works already made, especialy the work of Harlow (1991), that based this work. These results indicate that, in the sample, the portfolios selected by partia! moments have a lesser partia! moments risk measure in the ex ante and the ex post tests.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectInvestimento : Risco : Analise financeirapt_BR
dc.titleO uso do downside risk (media - momentos parciais) como medida de risco na seleção de portfoliospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000229009pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date1998pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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