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Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa

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Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa

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Título Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa
Autor Leite, Gustavo Correa
Orientador Bisognin, Cleber
Data 2011
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Departamento de Estatística. Curso de Estatística: Bacharelado.
Assunto Métodos estatísticos
Modelos estocasticos
Volatilidade estocástica
Resumo O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos uso de séries simuladas seguindo um modelo ARFIMA e na estimação dos parâmetros utilizamos os estimadores GPH (1983), FT (1986) e Beran (1985). Realizamos simulações de Monte Carlo para analisar o comportamento dos estimadores e os comparamos através do valor médio para o parâmetro estimado, vício, erro quadrático médio e variância. De forma geral, o estimador que obteve os melhores resultados nas simulações realizadas foi o FT, estimador esse proposto por Fox e Taqqu.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/31615
Arquivos Descrição Formato
000784006.pdf (1.172Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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