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Avaliação de desempenho entre carteiras com aplicação do modelo de Markowitz : uma análise entre diferentes níveis de governança corporativa na Bovespa

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Avaliação de desempenho entre carteiras com aplicação do modelo de Markowitz : uma análise entre diferentes níveis de governança corporativa na Bovespa

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Título Avaliação de desempenho entre carteiras com aplicação do modelo de Markowitz : uma análise entre diferentes níveis de governança corporativa na Bovespa
Autor Kretzmann, Fernando Wallau
Orientador Lamb, Roberto
Data 2005
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Assunto Avaliacao : Desempenho
Carteiras : Mercado financeiro
Estudo de caso
Governança corporativa
Mercado de ações
Resumo Este trabalho estudou a influencia dos níveis diferenciados de governança corporativa, examinando o comportamento histórico de 2000 a 2005 das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), divididas em carteiras com ou sem níveis diferenciados de governança corporativa. O estudo buscava uma ferramenta de auxílio a tomada de decisão dos pequenos e médios investidores do mercado de ações. O trabalho utilizou o modelo de Markowitz de composição de carteiras de ativos financeiros, montando 3 carteiras distintas, uma composta por empresas somente que aderiram a níveis diferenciados de governança, outra somente com empresas que não aderiram aos níveis diferenciados de governança e a terceira composta por empresas com e sem adesão aos níveis de governança corporativa. O método utilizado formou carteiras fixadas a partir de um perfil de risco dado e não demonstrou que ações de empresas com níveis diferenciados de governança corporativa apresentam desempenho superiores.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/34709
Arquivos Descrição Formato
000507162.pdf (237.0Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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