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O impacto dos indicadores econômicos sobre a volatilidade dos ativos : um estudo sobre o mercado brasileiro e mercados artificiais

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O impacto dos indicadores econômicos sobre a volatilidade dos ativos : um estudo sobre o mercado brasileiro e mercados artificiais

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Título O impacto dos indicadores econômicos sobre a volatilidade dos ativos : um estudo sobre o mercado brasileiro e mercados artificiais
Autor Kalisewski, Luciano Wagner
Orientador Tourrucoo, Fabricio
Data 2011
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Ativos financeiros
Brasil
Indicadores econômicos
Volatilidade
Resumo A volatilidade dos ativos financeiros é tema de crescente interesse na economia. O presente trabalho procura analisar o impacto de eventos econômicos repetitivos sobre a volatilidade dos ativos negociados no Brasil representados pelos dois ativos mais líquidos no período analisado: Petrobras e Vale. Faz também uma exploração interação entre diferentes agentes dentro de mercados artificiais quando alguns destes usam as informações disponíveis sobre os indicadores econômicos. Observa-se que é possível obter informação útil da divulgação dos indicadores e obter resultados superiores aos dos agentes que não as usam.
Abstract Financial markets’ volatility is an area that draws growing interest in economics research. This work aims to analyse the impact of repeating economic events on brasilian assets’ volatility represented by the two most liquid stocks: Petrobras and Vale. Also, it explores the emerging behaviour from the interaction of agents in artificial markets when some agents can use the information on economic indicators. The results show that useful information can be obtained from the announcements and agents that use this information present superior results.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/34852
Arquivos Descrição Formato
000782937.pdf (2.536Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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