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As principais contribuições na teoria de apreçamento de opções

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As principais contribuições na teoria de apreçamento de opções

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Título As principais contribuições na teoria de apreçamento de opções
Autor Mange, Axel Ariel
Orientador Tourrucoo, Fabricio
Data 2011
Nível Graduação
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Assunto Economia matematica
Mercado de opções
Volatilidade
[en] Black and scholes
[en] Merton
[en] Option pricing
[en] Options
Resumo Este estudo buscar realizar um levantamento sobre as principais contribuições referentes aos modelos de precificação de opções. O assunto é abordado a partir de opções de ações por serem os papeis mais negociados dentre a família das opções. Em primeiro lugar, são revisados os fundamentos matemáticos que foram utilizados posteriormente, com destaque para os martingales e para o Lema de Ito. Logo depois, apresenta-se a dedução da equação diferencial de Black-Merton-Scholes e a solução desta equação, que gerará a fórmula básica. para precificação de opções. Por fim, são resumidas as principais contribuições para aprimorar o modelo, através de relaxamento das premissas e de aplicações para opções de outros ativos subjacentes.
Abstract The purpose of this paper is to briefly exhibit the main contributions to option pricing theories. This work is limited to consider vanilla stock options, facing the fact of being the most traded kind of security within the options family. On first place there is a review on mathematical tools that would be used later, with emphasis on martingales and on Ito’s Lemma. After that, the Black-Merton-Scholes partial differential equation is presented and demonstrated. The solution of that equation is proved to be the closed-form basic option pricing formula. Finally a brief approach on the formul's extensions is presented.
Tipo Trabalho de conclusão de graduação
URI http://hdl.handle.net/10183/34853
Arquivos Descrição Formato
000782938.pdf (643.9Kb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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