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dc.contributor.advisorKloeckner, Gilberto de Oliveirapt_BR
dc.contributor.authorCassol Júnior, Hilário Hirropt_BR
dc.date.accessioned2012-01-19T01:20:46Zpt_BR
dc.date.issued2011pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/36693pt_BR
dc.description.abstractO presente trabalho foi desenvolvido com o propósito de apresentar e testar a efetividade das operações de Hedge das commodities soja, através de contratos futuros junto a BM&FBOVESPA, para os agricultores do estado do Rio Grande do Sul, nas ultimas cinco safras, no período compreendido entre os anos safra 2006/2007 e 2010/2011. Utilizando-se de cotações reais de commodities nos mercado físicos e o comparativo com os contratos futuros, foram feitas simulações que permitiram vislumbrar os resultados atingidos. Através da análise dos resultados obtidos com as simulações, foi possível apresentar a efetividade da utilização do hedge e o cumprimento do seu objetivo que é a garantia de preço. Contudo, nos período analisados o produtor não obteve sua receita máxima em função do travamento do preço da soja, o que é inerente a estes tipos de operações financeiras. Nota-se que diante desse novo ambiente de competição internacional os produtores rurais devem utilizar esses mecanismos para gestão do risco de preço e, se possível, aumentar a sua renda.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectCommoditiespt_BR
dc.subjectBolsa de mercadoriaspt_BR
dc.titleEfetividade do Hedge de soja com contratos futuros frente o mercado físicopt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisor-coGroselli, Ricardopt_BR
dc.identifier.nrb000791751pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2011/1pt_BR
dc.degree.graduationAdministraçãopt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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