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dc.contributor.advisorKloeckner, Gilberto de Oliveirapt_BR
dc.contributor.authorBarcellos, Rodrigo da Luzpt_BR
dc.date.accessioned2012-01-25T01:20:10Zpt_BR
dc.date.issued2010pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/36863pt_BR
dc.description.abstractA fronteira eficiente, apresentada por Markowitz (1952), ocupou papel central no desenvolvimento da Teoria Moderna do Portfólio. Esta monografia buscou avaliar qual a melhor forma de aplicá-la para seleção de ativos. Inicialmente, foram apresentados conceitos básicos necessários para sua compreensão. Posteriormente, foram calculadas recomendações de portfólio que seguiram seus pressupostos, porém se diferenciavam entre si com relação aos seus objetivos de risco e retorno e também com relação às janelas utilizadas no cálculo. Assim, foram apurados os resultados de 15 diferentes abordagens da fronteira eficiente para o período de janeiro de 2002 a setembro de 2010. Estes concluíram que o modelo de fronteira eficiente é sim útil para otimização de carteiras, e ainda, apontaram qual seria a melhor estratégia com este propósito e a melhor janela de cálculo.pt_BR
dc.description.abstractThe efficient frontier, presented by Markowitz (1952), played a central role on the developing of Modern Portfolio Theory. This dissertation tried to find how would be the best way to apply it to portfolio selection. Initially, the basic concepts for its understanding were presented. Afterward, the recommendations were calculated, in accordance to the assumptions of the model, but differing in the matter of risk and return objectives and also in the matter of data windows. Therefore, the results of 15 different approaches of the efficient frontier were evaluated for the period from January 2002 until September 2010. It concluded that the efficient frontier is useful for portfolio optimization and pointed which would be the best strategy for that purpose as well as the best data window.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectPortfolio selectionen
dc.subjectPortfóliopt_BR
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.subjectEfficient frontieren
dc.subjectCarteiras de investimentopt_BR
dc.subjectMarkowitzen
dc.titleAvaliação da fronteira eficiente multiperiodicial para otimização de carteiraspt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000819399pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2010/2pt_BR
dc.degree.graduationAdministraçãopt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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